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申银万国期货国债期货仿真日报

更新时间:2018年06月14日 09:15:31
类别:实习报告
申银万国期货有限公司 蔡唯峰


  【上一交易日回顾】

  周一(1月7日)国债期货仿真交易合约多数收平,三种合约当日累计成交约3.71万手,较上一交易日放大逾四成。当日,主力合约TF1303报97.17元,较前一交易日持平,当日交投区间为97.160元-97.197元,成交19699手,全天减仓647手;TF1306合约报97.146元,涨0.01%,成交12181手;TF1309合约报97.168元,较前一日持平,成交5251手。

  【基本面要闻】

  去年商业银行债券托管量增加1.35万亿元

  路透报道,中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,2012年债券总托管量增加2.4万亿元人民币,至23.76万亿,其中商业银行托管量增加1.35万亿,居首,占比约56%;基金公司以6737亿元的年度托管增量,位居第二位;保险机构增加1486亿元排名第三。

  周一银行间市场回购定盘利率多数走低

  Wind资讯报道,周一(1月7日)银行间市场回购定盘利率多数走低,14天期品种独升1BP。具体来看,FR001报2.1728%,跌2.72个基点;FR007报3.21%,跌33个基点;FR014报3.31%,涨1个基点。交易员称,央行周一(1月7日)对一级交易商开展7天、14天、28天三期限逆回购操作询量,同时还开展了28天及91天正回购操作询量。

  【操作建议】

  目前3个国债期货合约的价格均处于比较平稳的运行区间,从基差角度来看,目前所有国债期货均没有特别大的套利空间,不过负基差呈现扩大的趋势,基本面上,经济呈现企稳恢复迹象,1月PMI继续维持在50之上,工业增加值创了今年4月以来的新高,在2012年底有过一轮反弹,目前我们判断短期内国债会承受一定压力,国债收益率长端继续向上,短端资金利率呈现逐步走低的态势,7天和隔夜回购都在年后出现了一定下跌,7年期国债收益率可能没有太大下跌空间,操作上建议TF1303和1309做空。
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